Kaupankäyntijärjestelmä voidaan luonnehtia sen tuottavien R-monikertojen jakautumiseksi. Odotus on yksinkertaisesti keskimääräinen tai keskimäärin R-moninkertainen tuotettu. Mutta mikä tämä tarkoittaa tarkasti. Lyhyt katsaus riskeistä ja R-moninkertaisista. Jos olet olet lukenut jonkin Dr Tharpin kirjoista, tiedät jo nyt, että on paljon tehokkaampaa miettiä kaupankäyntiasi voittoja ja tappioita suhteessa alkuperäiseen riskiin. Lets just go over it again briefly. Yksi kaupankäynnin menestyksen todellinen salaisuus on ajatella riski-palkkio-suhteita aina kun otat kaupan Kysy itseltäsi, ennen kuin otat kaupankäynnin, mikä on riski tästä kaupasta Onko mahdollinen palkkio potentiaalisen riskin arvoinen. Miten määrität potentiaalisen riskin kaupankäynnille No, kun sinä pääset kauppaan, sinun pitäisi ennalta määritellä jokin piste, jolla sinä pääset kaupasta säilyttämään pääomasi. Tämä poistumispaikka on riski, jota sinulla on kaupassa tai odotetusta menetyksestäsi Esimerkiksi, jos ostat 40 osaketta ja pääset ou: sta t, jos se laskee 30: een, niin riski on 10. Kaupan riski on nimeltään R. Olisi helppo muistaa, koska R on lyhyt riskeistä R, voi edustaa joko riskiäsi yksikköä kohden, on 10 osaketta kohden, tai se voi edustaa kokonaisriskiäsi Jos ostit 100 osaketta, joiden riski on 10 osaketta kohden, sinulla olisi yhteensä 1000 riski. Muista ajatella riskipalkkasuhteita. tiedät, että alkuperäinen alkuriskin asema on 1 000, voit ilmaista kaikki voitot ja tappiot alkuperäisen riskin suhdelukemiseksi Esimerkiksi jos voitat 2 000 2 x 1000 tai 20 osaketta, voitot ovat 2R If teet voitot 10 000 10 x 1000, voitto on 10R. Sama pätee menetyksissä Jos menetät 500, menetys on 0 5R Jos menetät 2000, menetät 2R. Mutta odota, voit sanoa, kuinka voisin on 2R tappio, jos minun kokonaisriski oli 1000. No, ehkä et pidättekö sanasi 1000-tappion ottamisesta ja ei päässyt poistumaan, kun sinun pitäisi olla. Ehkä mar ket gapped alas vastaan sinua Yli 1R: n suuret tappiot tapahtuvat koko ajan Sinun tavoitteena liiketoimintana tai sijoittajana on pitää tappiot 1R tai vähemmän Warren Buffet, jonka monet tunnetaan maailman menestyneimpänä sijoittajana, sanoo numero yksi sääntö investoinnit eivät ole menettäneet rahaa, mutta se ei ole erityisen hyödyllistä neuvoja niille, jotka yrittävät luoda mielekkäitä riskipuitteita kaupankäynnilleen. Kaikesta huolimatta jopa Warren Buffet kokee menetyksiä. Olisi paljon parempi versio hänen sääntöään. 1R tai vähemmän. Jos sinulla on useita voittoja ja tappioita ilmaistuna riski-palkkio suhteet, mitä todella on, mitä Van kutsuu R-moninkertainen jakelu Joka tahansa kaupankäyntijärjestelmä voidaan luonnehtia R-moninkertainen jakelu Itse asiassa, saatat löytää, että ajattelu kaupankäyntijärjestelmästä, koska R-moninkertaiset jakaumat todella auttavat sinua ymmärtämään järjestelmääsi ja oppimaan, mitä voit odottaa niistä tulevaisuudessa. Joten mitä tämä kaikki liittyy odotuksiin. Järjestelmän lukumäärän keskimääräinen arvo s R-moninkertainen jakautuminen vastaa järjestelmän odotusarvoa. Expectancy antaa sinulle keskimääräisen R-arvon, jota voit odottaa järjestelmästä useissa kaupoissa. Toinen tapa, odotus kertoo kuinka paljon olet voi odottaa keskimäärin, dollariin kohdistuvan riskin, useiden kaupankäyntien aikana. Kaikkein kaupankäynnin ytimessä on kaikkein yksinkertaisin käsitteitä, joiden pohjalta on tultava positiivinen matemaattinen odotus, jotta kaupankäynnin menetelmä olisi kannattava Chuck Branscomb. Joten kun jakaa liiketoimia analysoida, voit tarkastella kunkin kaupankäynnin voittoa tai tappiota R: n suhteen kuinka paljon voittoa ja tappiota perustuisi alkuperäiseen riskiisi ja määrittää, onko järjestelmä kannattava Järjestelmässä on 2R-odotus, mikä tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä voit odottaa, että se tekee kaksi kertaa riskiä, käytettävissä olevien tietojen perusteella. Huomaa, että voit vain saat hyvän idean jakaja odottaa, kun sinulla on vähintään kolmekymmentä kaupat analysoida Jotta saisit todella selkeän kuvan järjestelmän odotuksista, sinun pitäisi todellakin olla välillä 100 ja 200. Joten reaalimaailmassa investointien tai kaupankäynnin odotus kertoo sinulle voitot tai tappiot, joita voit odottaa useiden yksikkökohtaisten kauppojen kautta Jos menettämät rahamäärät ovat suuremmat kuin saadun rahamäärän kokonaismäärä, olet menettänyt nettosi menetyksen ja oletetulla negatiivisella odotuksella Jos rahan kokonaismäärä voitot ovat suurempia kuin menetetyn rahamäärän kokonaismäärä, olet nettovoittaja ja sinulla on positiivinen odotus. Esimerkiksi sinulla voisi olla 99 menettämätöntä liikettä, joista kukin maksaa sinulle dollarin, jolloin menetät yhteensä 99. Jos kuitenkin sinulla on yksi voittaisi kaupasta 500, sinulla olisi nettopalkkaus 401 500 vähemmän 99, vaikka vain yksi kaupoista oli voittaja ja 99 kaupastasi olivat häviäjiä. Me lopetamme määritelmämme odotuksesta täällä, koska se on aihe, joka voi olla paljon monimutkaisempi. Van T harppu on kirjoittanut laajasti tästä aiheesta, se on yksi keskeisistä käsitteistä, joita hän opettaa Koska olet yhä enemmän perehtynyt R-Multiples, asema mitoitus ja järjestelmän kehittäminen, odotus on paljon helpompi ymmärtää. Jotta turvallisesti hallita kaupankäynnin taitoa tai investoimalla, se on paras oppia ja ymmärtää kaiken tämän materiaalin. Se voi tuntua monimutkaiselta, mutta kannustamme sinua pysymään. Kun todella ymmärtäisit sen ja työskentelette hallitsemaan sitä, sinä katapääsi mahdollisuutesi todella menestyä markkinoilla. Paras paikka oppia lisää tästä aiheesta. Ehdotus sijoittaa mitoitus E-oppimisen kurssi. Miten päättää, kuinka paljon sinun pitäisi riski seuraavalle kaupalle. Risk liikaa ja voit räjäyttää tilisi riski liian vähän ja suuri voitto ei myöskään maksa päivällesi. Thr. s Johdatus sijaintiulostusstrategioihin Sisältö sisältää audiovisuaalisen ja vuorovaikutteisen oppimistoiminnan, joka selittää tämän monimutkaisen aiheen selkeissä, helposti ymmärrettävissä termeissä. aseman määritysstrategioita ja dramaattista eroa, jota he voivat tehdä tuloksistasi. Koska kurssi on johdannossa paikkatiedostastrategioihin, se kattaa perusaineiston ja tarjoaa hyvän aloituksen käsitteiden ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen sekä sisällön ymmärtämiseen odotukset, esimerkit mukaan lukien. Kirja The Definite Guide to Positing-kokoamisessa on erittäin laaja materiaali ja se menee tekniseen syvyyteen monilla aloilla Kuten nimensä mukaan se on todellakin varsin lopullinen. Jotkut ihmiset löytävät paikkatiedostrategioita monimutkaisena aiheena ja ovat kovaa aikaa tarttumisesta ja ideoiden soveltamisesta kirjasta, joten kehitimme tämän e-kurssin kahdelle ensisijaiselle ihmisryhmälle kuultaville visuaalisille oppijoille, jotka oppivat tehokkaammin opetusmuodosta, joka on täynnä interaktiivisia ominaisuuksia, ja niille, jotka eivät ole todella kiinnostuneita syvemmät tekniset näkökohdat paikkatiedostusstrategioista, mutta huomaavat, että aiheen esittely voisi edelleen auttaa eir trading. This kurssi on täydellinen kiireisille ammattilaisille, jotka tarvitsevat käytännön tavan ymmärtää riskejä ja miten pitää tappiot mahdollisimman pienenä. Näemme luonnollisen opintojakson, joka alkaa e-kurssista ja siirtyy sitten lopulliseen oppaaseen. Sinä oppii myös paljon tekemästä mitoitusta, kun pelaat Positing Sizing Trading - simulaatiopeliä Kolme ensimmäistä tasoa ovat vapaat. Rest of The Tharp Think Concepts. Ferfektionismi, pelaaminen, tarpeettomat menetykset, eivätkä voi vetää liipaisinta. Nämä ovat vain jotkut asiat, joita kauppiaat kohtaavat markkinoilla päivittäin Mikä saa meidät ajattelemaan tällä tavalla ja miten voimme oppia parantamaan ja tuottamaan entistä paremmin ja tuottavampia kauppiaita. Jokainen etsii Pyhää Graalia markkinoilta Miten löydät ihanteellisen kaupankäyntijärjestelmä, varasto, joka aikoo nousta pois tai yksi iso voittaja nimesi kanssa. Satoja, jos ei tuhansia kaupankäyntijärjestelmä toimii, mutta useimmat ihmiset tällaisen järjestelmän hankkimisen jälkeen eivät noudata järjestelmää temma tai kauppaa se täsmälleen sellaisena kuin se oli tarkoitettu Miksi ei lue lisää. Risk useimmille ihmisille näyttää olevan määrittelemätön pelko perustuu termi on usein rinnastetaan todennäköisyys menettää, tai muut voivat ajatella olevan mukana futuureissa tai vaihtoehtoja on riskialtista Van s määritelmä on aivan erilainen kuin monet ihmiset ajattelevat lue lisää. Sijoitus mitoitus on osa kaupankäyntijärjestelmää, joka kertoo, kuinka paljon Kuinka monta osaketta tai sopimuksia sinun pitäisi tehdä per kauppa Huono asema mitoitus on syy lähes jokainen tapaus tilin blowouts lue lisää. Jälkeen useita vuosia tutkiessaan paikkatietojen mitoitusstrategioita, tohtori Van Tharp kehitti omistusoikeuden mittaamaan kaupankäyntijärjestelmän laatua, jonka hän kutsuu järjestelmän laatumerkinnän tai SQN: n lisäämiseksi. Markkinoilla ei ole velkaa sinulle tai jollekin suurelle rikkaudelle Markkinat kuitenkin ajoittain kiusaa suurta joukkoa ihmisiä, joilla on näennäisesti helppoa hyötyä kuplien ja muiden maniasien aikana vain ottaa ne pois uudelleen Jos olet vakavissasi siitä, että olet hyvä elinkeinonharjoittaja, niin jos et ole jo tilaaja, ota tilaus Van Tharfin viikoittaiseen sähköpostiviestiin. Joka viikko saat informatiivisia artikkeleita, kaupankäyntiä vinkkejä ja kuukausittaista päivitystä markkinoiden tyyppisissä olosuhteissa Lisäksi saat Vanilta viimeisimmät ideat ennen ketään muuta Ei ole maksua, emmekä jakaa tietojasi. Napsauta tästä. Osakekauppajärjestelmän tulee olla positiivinen, jos olet haluavat tehdä voittoa. Las Vegas Suuri ruoka, show tytöt ja monen miljardin dollarin rahapelitoiminta Kasinoiden tekemät rahat vastaavat vain Wall Streetin voittoja ja molempien voitot perustuvat matemaattisiin todennäköisyyksiin. rahaa, koska kertoimet tai pelin odotus ovat talon hyväksi Tämä tarkoittaa, että jos pelaat riittävän kauan, kasino voittaa Lyhyellä aikavälillä, kasino tietää, että se voi voittaa tai menettää Mutta jos pelaat tarpeeksi kauan, tal tapoja voittaa Kasinot lisäävät voittojaan tarjoamalla pelejä, jotka ovat valmiit lyhyessä ajassa - nopan ruutua, pyörän pyörimistä tai muutamia kortteja kääntyi. Kuten tohtori Van K Tharp huomauttaa, kaupankäyntijärjestelmälläsi on oltava positiivinen odotus ja sinun pitäisi ymmärtää, mitä se tarkoittaa Luonnollinen bias, että useimmilla ihmisillä on mennä korkean todennäköisyyden järjestelmät korkealla luotettavuudella meille kaikille annetaan tämä harhaa, että sinun on oltava oikeassa Me opetetaan koulussa, että 94 prosenttia tai parempi on A ja 70 tai alle ovat epäonnistumisia Kaikki alle 70 ovat hyväksyttäviä Jokainen etsii luotettavia tulojärjestelmiä, mutta sen odotus on avain Ja todellinen avaimen odotus on, miten pääset pois markkinoilta, miten et pääse sisään Miten otat voitot ja miten pääset huonosta asemasta omaisuuden suojelemiseksi Odotus on todella summa, jonka teet keskimäärin dollariin kohdistuvan riskin mukaan Jos sinulla on menetelmä, joka tekee sinulle 50 senttiä tai paremmin dollariin kohdistuvaa riskiä, eople don t Tämä tarkoittaa, jos riskiat 1000, että teet keskimäärin 500 jokaista kauppaa kohden - keskimäärin voittajia ja häviäjiä yhdessä. Nassim Taleb asettaa sen tällä tavalla Joissakin strategioissa ja elämäntilanteissa sanotaan, voittaa peräkkäin penniä Toisissa uhkaa peräkkäin penniä voittamaan dollareita Vaikka voisi ajatella, että toinen luokka olisi houkuttelevampi sijoittajille ja taloudellisille toimijoille, meillä on ylivoimainen todiste ensimmäisestä suosimisesta. Mitä tämä on kaupankäyntijärjestelmien kanssa. Haluamme, että kaupankäyntimahdollisuudet suosivat meitä - odotamme. Haluamme paljon kaupoista - tilaisuutta. Haluamme kääntyä, jotta voisimme yhdistää voitot - pitää aikaa. Mitä kauppiaiden on tehtävä, on tullut talon Kerroin kaupankäynnissämme on suosittava meitä, tarvitsemme kohtuullisen määrän kauppoja vuoden aikana ja kaupat on saatava päätökseen kohtuullisessa ajassa, jotta yhdistäminen on tehokasta. Expectancy on vain voiton prosenttiosuus pe r voittaa ja voitto - korko vähennetään tappion prosenttiyksikköä kohti tappiota kohden ja tappiollisuutesi vuoksi Esimerkiksi prosenttiosuus 6. Loss-prosentti 4. Lossinopeus 40. Odotus on 2 0 kaupasta tai 6 x 60 - 4 x 40 . Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin kaupankäynnillä 2 rahaa vaihdetaan sinun on pidettävä parempia kertoimia kuin kasino tulee blackjackiin. Nyt tämä ei ehkä kuulosta paljon rahaa Jos keskimääräinen kauppa on 10 000 - 2 on 200 voittoa per kauppa Jos sinulla on 300 kauppaa vuodessa, niin sinulla on 60 000 voittoa vuodessa keskimääräisellä kaupankäynnillä vain 10 000 Tämä ei edes kannata voittoa, jos yhdistit keskimääräinen kauppa. Jos tutustut odotustekoon, huomaat, että ei ole yhtään joukkoa numeroita, jotka voisivat antaa positiivisen odotuksen, mutta ääretön määrä joukkoja ja siten lukemattomia kaupankäyntijärjestelmiä, jotka voisivat olla kannattavia. Koska on mahdollista kehittää järjestelmiä, joissa stop loss on suurempi kuin voitot Pysähtymisvaikeus on akateeminen, niin kauan kuin voitto loppuu ectancy on positiivinen. Tässä esimerkissä voimme käyttää 20 stop loss - tapahtumaa ja 5 voittotavoitetta ja tulla samalla täsmällisellä 2 odotuksella niin kauan kuin voittokorko on riittävän korkea. Tässä esimerkissä 88 voittoprosentti tuottaa 2 0, tulos on 5 x 88 - 20 x 12. Voisit saavuttaa positiivisen odotuksen, jolla on erittäin alhainen voittoaste Yksi tunnetuimmista odotusnumeroista tulee CANSLIM-järjestelmän kannattajasta William O Neilista ja Investors Business Daily - yrityksen perustajasta Jos käytämme 8: n ja 20: n pysähdys - ja kohdetulkintasi ja hänen julkaistun voitonopeutensa 30, odotus voidaan laskea 20 x 30 - 8 x 70 tai 0 4. Alimmalla rivillä odotetaan olevan positiivinen, jos haluat tehdä voittoa ajan myötä Älä koskaan käytä järjestelmää, jolla on nolla tai negatiivinen odotus Et voi voittaa Et voi voittaa taloa pitkän sarjan vedot tai kaupat Ole House. No matter what your odotus on, et tee suurta paljon muuta, ellei sinulla ole paljon kaupankäynnin mahdollisuuksia uudelleen, kasino-analogia T hän kasino voi tehdä vain 1-2 käsiä blackjackia, mutta he kääntävät nämä kädet hyvin nopeasti - 30-40 kättä / tunti Pelaa blackjackia tarpeeksi kauan ja menetät yli 40 rahaa per tunti Ei ole ihme, että he voivat tarjota nämä upeat Comps. We nyt osaavat luoda menetelmän ainakin paperilla, jossa on positiivinen odotus. Sanoisimme, että kehitämme järjestelmää, jossa on 8 odotusta, mutta jos järjestelmä tuotti vain yhden kaupan vuosittain, mikä hyöty olisi. hyvin vain panna rahat säästötiliin tai jos meillä oli menetelmä, joka tuotti 0 2 kaupasta, voit siirtää sen Mutta mitä jos järjestelmä tuotti 1000 kauppaa vuodessa 1000 kertaa 0 2 tulee vakavia rahaa hyvin lyhyessä ajassa . Kaikkein eniten huomiotta jää kaupankäynnin alue hallussakaan Jotta rahaa saataisiin, sinulla on oltava järjestelmä, joka luo positiivisen odotuksen ja paljon mahdollisuuksia. Mutta sinulla on oltava mahdollisuus käyttää rahaa Jos kaupan pitämisaika on liian pitkä, et voi hyödyntää kaikkia tai jopa suurinta osaa mahdollisuuksista ities Kaupankäyntisi rahaa tai ostovoimaa on aina sidottu, koska sinun täytyy odottaa liian kauan sulkeaksesi kauppasi. Casino-analogia-aika Jos talon kertoimet Blackjackissa ovat 2 5, mikä tarkoittaa aina 2 panosta, kasino tekee keskimäärin, 5 senttiä Jos pelaat vain 1 peli tunnissa, kasino tekee 5 senttiä tunnissa Jos pelaat 60 peliä tunnissa, kasinolla on kaikki kaksi 40: stä. Kaikki on tasavertaista, nopein liikevaihto on enemmän kannattavaa kasinolle. Ei ole mitään eroa kaupankäynnistä Sinä kannattaa 100 000: lla, että voisit kääntää 250 kertaa vuodessa, kuin 500 000, joka sidottiin yhteen kauppaan 12 kuukauden ajan. Esimerkkinä mainittakoon, että meillä on yksi kauppa ja että kauppa tuotti 50 tuottoa. Sinulla oli juuri hyvä vuosi - 250 000 voittoa. Toisaalta, sanottiin, että sinulla oli 100 000 varastohankinnoista, ja odotuksesi oli vain 1 kpl kaupasta, mutta käännät varastosi 250 kertaa Samana vuonna tämä menetelmä päätyy tuottamaan 300 000 vuodessa, ja tämä olettaa ei koskaan lisää aseman kokoa oman pääoman kasvaessa Sinulla oli juuri parempi vuosi Ja on helpompi saada 1 2 kaupankäyntiä kohden kuin 50. Tärkein johtopäätös on positiivinen odotus. Hyvä kauppapaikka. Lyhytaikainen ajanjakso. Tämän sivun sisältö on tekijänoikeus 2016 Financial Spread Betting Ltd Ota yhteyttä, jos haluat kopioida sen. Alexa Matulichin kaupankäynnin ennakointipistemäärä vs Sharpe-suhteen. Expectancy Score. Back kun aloin kehittää Oma kauppajärjestelmä, kaksi erilaista menestyvää kauppaa suositteli, että luin Trade Your Way to Financial Freedom, Van K Tharp. Yksi elinkeinonharjoittaja suositteli minulle hyvän kirjan paikanmäärittelystä. Sen sensationalistisesta nimestä huolimatta se on hyvä kirja, sillä ei ole muusta syystä kuin siinä on arvokas piirre, miten mitataan kaupankäynnin strategian laatua objektiivisesti odotuskerroin kerrottuna tilaisuudella, kutsun tätä odotusarvoksi. Odotus on, kuinka paljon odotat ansaitsevan jokaisesta kaupasta jokaista dollari riski Opportunity on kuinka usein strategiasi liikkuu Haluat maksimoida molempien tuotteiden. Expectancy AW PW AL PL AL odotettua voittoa dollariin kohdistuva Odotusarvo Odotusmahdollisuus Mahdollisuus, jossa AW keskimääräinen voitto kaupasta ilman suurinta voittoa PW todennäköisyys voittaa PW voittaa NST missä voitot yhteensä voitot ilman suurinta voittoa AL keskimäärin menettää kauppaa negatiivisesti, ilman naarmu tappioita AL AL-arvon absoluuttinen arvo PL todennäköisyys menettää PL naarmuilta tappioista NST Opportunity NST 365 tutkii mahdollisuuksia käydä kauppaa vuoden aikana. NST yhteensä harjoittaa raaputusta 1 toisin sanoen NST: n ei-naarmuuntuneita kauppoja testikauden aikana naarmu kauppa menettää komission luvattomuuden tai vähemmän miinus 1 poissulkemalla testattavan historian suurimmat win. studydays kalenteripäivät. On tärkeää, että AL: llä on odotusarvon nimittäjä, koska Tämä muuntaa odotusriskiyksikköjen riskiprioriteettituloja dollariin kohden. Tämä odotusarvojen laskeminen edellä kuvatulla tavalla on erilainen kuin tha t, jonka Tharp kuvasi kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin hävitän maksimaalisen voiton kaupaksi poikkeukseksi Järjestelmässä, jossa suurin voitto on outlier, hylkääminen antaa paremman esityksen odotukselle Järjestelmässä, jossa suurin voitto ei ole outlier , se ei voinut olla muuta kuin vähentää kokonaistuloksia ja voittoja, jolloin keskimääräiset voitot eivät suurelta osin vaikuttaneet. Suurimman voiton hylkääminen antaa siis odotetumpi odotusarvon. Toiseksi, käytän keskimääräistä tappiota sen sijaan, että noudatettaisiin Tharpin suositusta käyttää pienimmän tappion riskiyksikkönä Keskimääräinen tappio on suurempi kuin vähimmäis - tappio ja todennäköisempää, että keskimääräinen tappio on tyypillisesti lähellä tappioiden jakaumaa, joten sen käyttäminen johtaa odotetusti pidempään odotettuun arvioon kuin käyttämällä vähimmäishäviö Tharp ja minä sulkevat pois naarmuuntumisvahingot, jotka menettivät vain palkkion ja liukenemisen, koska mukaan lukien nämä vaarantaisivat riskin yksikön liian pieneksi. Kolmanneksi käytä aritmeettista keskiarvoa voitoista ja tappioista vähennettynä suurimmista voitoista ja naarmuista tappioista, koska odotettu voito ja tappio Tharp on luonut histogrammin voittaviin kauppoihin ja valitseman alueen, joka sisältää huippunsa käyrästä Tharp s ei ole helppo saavuttaa tietokonealgoritmi, koska tarvitaan jonkinlainen subjektiivisuus histogrammin bin koon määrittämiseksi. Kokeet osoittavat, että aritmeettinen keskiarvo putoaa usein histogrammin piikkiin tai lähellä sitä, joten käytän sitä. Tarkkuus ja sijainti-mitoitus. Edellä kuvattu odotusarvo täydentää sijainnin mitoitusta Sinun on tehtävä paradigman siirtymä pois arvioidusta strategiasta, joka perustuu nettotulokseen Unohda nettotulos, unohda vetäytyminen, unohda useita voittoja peräkkäin, unohda kaiken muun Tradestation näyttää sinut strategiaan Yhteenveto Nämä asiat eivät merkitse mitään strategiaa vertailuja, koska kaikilla on subjektiivinen käsitys siitä, mitkä näistä mittauksista ovat tärkeimpiä. Mielestänne on erotettava ent ry poistu sääntöistä nettotuloksesta tai vuotuisesta tuototuloksesta sijaan ajattele tällaista strategiaa. Entry-säännöt hallitsevat riskejä Entries don t määrittävät voittajat tai häviäjät. Exit - säännöt määräävät voitot tai tappiot voittajat tai häviäjät. Entry - ja exit-säännöt yhdessä määräävät odotukset ja mahdollisuus. Sijoitusmittaukset määrittävät nettotuloksen tai tuoton sekä maksimirajoituksen. Silloin kun suunnittelet lähtöselvityssääntöjä ja niiden syöttöparametreja, älä optimoi voittoa. Sen sijaan optimoi odotustaso. Odota odotettua pistemäärää ilman mikä tahansa muu Paikoitusmittaus huolehtii loput hyvästä asemanmittausstrategiasta johtaa suurempaan ja johdonmukaisempaan voittoon korkean odotustason strategiassa kuin alhaisen odotustason strategialla, vaikka alhaisen odotustason strategialla onkin suurempi nettotulos 1-sopimusperusteisesti. Nyt tiedän joitakin kaupankäynnin ohjelmistopaketteja voit optimoida strategian parametrit perustuvat mitä haluat TradeStation antaa sinulle vain tuloksista, kuten nettotuloksesta, voitto-tappio-suhdeluvuista, vedonlyönnistä jne. Meille, jotka käyttävät TradeStationia, kehitin jotain, jonka avulla voin optimoida odotustulosten strategiat. Se on EasyLanguage-toiminto SystemQuality Sinä vain kiinni sen signaalin lopussa ja aloita optimoija Jokainen optimoijan iterointi aiheuttaa rivin kirjoittamisen Excel-tiedostoon. Sitten kaikki, mitä teet, ladataan Exceliin, lajitellaan viimeisen sarakkeen mukaan ja voila Parhaan mahdollisen odotusarvon parametrit ovat oikeassa yläreunassa. Lähdekoodin mukana toimitettu dokumentaatio on yksityiskohtainen, ja sen on selitettävä kaikkea täydellisemmin. Tätä toimintoa voidaan muuttaa optimoimalla mikä tahansa muu haluamaasi. Myös Sharpe Ratio. Jotkut ihmiset haluavat käyttää Sharpe-suhdetta arvioimaan yhden kaupankäynnin suhteellisen laadun strategiaa toiseen verrattuna Laajan tutkimuksen jälkeen minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin päätellä, että Sharpen suhde ei ole hyödyllinen objektiivisesti arvioidakseen järjestelmän ansioita. Se käyttää sitä, mutta en ole samaa mieltä että sitä olisi käytettävä yleisen ansioiden määrittämiseen. Käytä esimerkiksi kahta ääripäätä. Järjestelmä A tuottaa 0 001 suurempaa kuin riskittömät korot ilman nollatasoja ja täydellinen johdonmukaisuus. Järjestelmä B palauttaa 60 tilillesi tilillesi vaatimattomasti 10 vetopäivää . Mikä järjestelmä haluaisit mieluummin kauppa A-järjestelmällä on korkeampi Sharpe-suhde, se on itse asiassa ääretön johtuen nollasta poikkeavista tuoton poikkeuksista. Henkilökohtaisesti otan B-järjestelmän A: n yli milloin tahansa. Olen enemmän huolissaan oman pääoman kasvusta ja riskipääomasta , sen sijaan onko säännöllinen tuotto täsmälleen sama. Kaikki Sharpe-suhde on mittasuhteisuus. Totta, se on yksi ansioiden osa, mutta ei varmasti koko kuva. Käyttämällä sitä määritettäessä koko kaupankäynnin strategiaa, saadaan täysin virheellinen ja subjektiivinen arvioinnit, kuten äärimmäinen esimerkki osoittaa. Sillä on todella vain yksi objektiivinen tapa mitata järjestelmän ansioita, ja kuinka paljon odotat sen ansaitsevan jokaiselle dollarin riskille. miten usein se antaa sinulle mahdollisuuden ansaita odotetun tuoton. Riski-käsite on tärkeä, kun mittaat tuottoa riskipääomasta eli alkuperäisestä stoploksesta, ei siitä, mitä todella sijoitat markkinoihin. Kehitä järjestelmä, jolla on korkea odotusarvo pisteet, ja tulet huomaamaan, että Sharpen suhde hoitaa itsensä. Tutkimukseni on johtanut minua hedelmällisiin polkuihin, ja joitain hyödyttömiä polkuja Optimointi Sharpe-suhteelle on jälkimmäisessä luokassa. Copyright Unicorn Research Corporation 2004 Kaikki oikeudet pidätetään.
No comments:
Post a Comment